皆様こんにちは＆初めまして！龍牙という者です。

今回自分のホームページにCGIでパスワード制限をかけようと思って
さがしていてここにたどり着きましたが『CGIでパスワード制限』の
ページでenter.CGIがプログラムではなくクリックするとふつうに開いて
しまう形になっています。enter.CGIはどこから手に入れればいいのでし
ょうか？
ご指導よろしくお願いします。

その開いてしまうものだと思います。
サーバでＣＧＩが使えないのではないでしょうか？

サーバーでＣＧＩは使えるはずです。
実はＣＧＩには初挑戦でよくわかってないのです…
ごめんなさい…でも挑戦してみたいのです。
　そのまま開けて良いと言うことはそのページにリンクを張るのですか？
それともタグで入力するのでしょうか？
やり方を教えていただけないでしょうか？もしやり方を説明しているページが
あるならばそこへのリンクを張っていただいても構いません！！
自力でさがしましたがよくわからないのでお願いします。

分からないことはどこかのホームページで紹介しているものです。
まったく分からない場合は「はじめての○○」で検索すると分かりやすい物が見つかるかと思います。

初めてのＣＧＩ　で検索してみてください。
自分で理解しやすいページを見つけたら言われたままにやると吉かと思います。
まずはそのページで紹介しているＣＧＩを設置してみてください。